本文以我国金融加速器效应地区差异为研究对象。国内外关于金融加速器的研究主要集中在以下方面:金融加速器存在性研究、金融加速器的非对称性研究和各种因素的比较研究。但是,文献对金融加速器效应的地区性差异研究相对较少,对我国地区性差异研究更少。为了弥补该不足,本文以一般均衡的DSGE模型为基础,将我国分为东部、中部和西部地区分别研究,并进行模拟研究,然后再进行VAR模型的实证分析。模拟检验分为以下几个方面:(1)DSGE模型的建立;(2)参数赋值与参数估计;(3)不同地区的各个因素之间的金融加速器效应的冲击的比较。首先,本文通过构建包含家庭、厂商、银行、零售商、货币当局五部门的DSGE模型,对模型进行对数线性化后,共有16个方程,16个参数;其次,模型中的大部分参数通过参考之前的文章来进行参数赋值,而对于不能进行参数赋值的参数采用Bayes估计法来进行参数估计,从而得到不同地区共16*3=48个参数的全部数值;最后,本文分别进行不同地区各种因素对产出冲击的金融加速器效应的比较检验、不同地区货币政策冲击其他因素金融加速器效应的比较检验和不同地区信贷冲击其他因素的金融加速器效应的比较检验。模拟脉冲结果显示:(1)不同地区对经济中其他相关变量进行冲击后,均产生较大波动,地区差异在市场中的金融加速器效应显著;(2)信贷、货币政策对经济中其他相关变量进行冲击后,产生较大波动,信贷、货币政策在市场中的金融加速器效应显著。实证分析部分利用我国的宏观经济季度数据从2004年第1季度开始到2015年第2季度的数据为样本,选取了国内生产总值GDP)(ty,社会零售品销售总额)(tc,城镇固定资产投资额)(ti,物价指数CPI计算通胀率)(t?,利率(tr),货币供给)(2 tmM和中期贷款利率(tl)作为变量,运用VAR模型分别对东部、中部、西部地区进行信贷冲击和货币政策冲击进行识别,首先分别分析两种冲击对不同地区的经济运行情况的影响,从实证角度对研究我国不同地区经济中金融加速器效应的影响;然后再分析同一种冲击对不同地区的影响比较;最后将以上实证结果与模拟检验结果进行比较,得出我国不同地区的经济运行均存在金融加速器因素,不同地区对引起的金融加速器效应略有区别,但是信贷和货币政策作为经济运行中的主要宏观变量,引起的金融加速器效应还是非常显著。