基于Lasso的高维数据线性回归模型统计推断方法比较

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目的:本文将介绍五种基于Lasso的高维数据线性回归模型统计推断方法:Lasso-惩罚计分检验(Lasso Penalized Score Test,Lassoscore),多重样本拆分(Multiple Sample-Splitting,MS-split)、稳定选择(Stability Selection)、低维投射(Low-Dimensional Projection Estimate,LDPE)、协方差检验(Covariance test,Covtest),并将这五种方法作比较,分析其在不同高
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