【摘 要】
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信用风险或违约风险是指合约另一方未履行合约订立的义务.随着场外衍生产品市场的发展,相应的,交易方违约风险也逐渐增长.交易方风险是指公司的交易方违约可能会影响到自身的
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信用风险或违约风险是指合约另一方未履行合约订立的义务.随着场外衍生产品市场的发展,相应的,交易方违约风险也逐渐增长.交易方风险是指公司的交易方违约可能会影响到自身的违约概率.本文主要讨论含交易方违约风险的幂交换期权定价.文章分三章:第一章,文献综述,给出期权的发展史及信用风险的几种定价模型.第二章,主要是讨论了服从双曲分布下的幂期权定价,而后将幂期权扩展到交换期权.考虑了股价服从Ornstein-Uhlenbeck过程的幂交换期权定价.第三章,讨论了含交易方违约风险的幂交换期权定价,同时考虑了时滞传染风险情形.
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