【摘 要】
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期货交易在世界各国的经济、金融活动中越来越重要,对期货价格内在规律的研究也已成为经济学、金融学等学科的重要研究课题.本文对中国期货市场的股指期货、螺纹期货、橡胶期
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期货交易在世界各国的经济、金融活动中越来越重要,对期货价格内在规律的研究也已成为经济学、金融学等学科的重要研究课题.本文对中国期货市场的股指期货、螺纹期货、橡胶期货的每隔15分钟的收盘价格数据进行了分析.通过分析三种期货的对数收益率数据的统计性质,发现期货的对数收益率分布并不是正态的,而是有偏的、尖峰和胖尾的；通过消除趋势波动分析法(DFA)的分析,发现期货的对数价格序列是正相关的.在此研究基础上用α稳定分布对期货的对数收益率进行建模.最后,因为期货的对数价格轨道存在周期性处于常值状态的特征,我们借助次扩散过程B(Sα(t))对期货的对数价格数据进行建模,并通过一种计算机模拟次扩散过程轨道的方法来验证所选择的次扩散过程B(Sα(t))适合对期货的对数价格数据的分析.
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