近几次国际金融危机爆发均具有系统性特征，由单家机构的破产倒闭导致的连锁反应使整个金融市场受到冲击，因此，系统性风险成为学者们研究的重点课题。而从国内的情况来看，在我国的金融体系中，银行体系占据了主要地位。银行业近几年来飞速发展的同业业务，一方面满足了银行间流动性调剂的需求，提高了资金的运用效率，另一方面由于同业业务存在的一些监管套利的隐患，通过做大同业业务规避存贷比、贷款规模等的监控，使得监管部门和学者们开始日益关注我国银行同业业务发展可能造成的负面影响甚至是系统性风险。本论文正是基于以上背景，从同业拆借市场的角度来研究我国银行业系统性风险的传染问题（本文所指的同业拆借市场除了包含网上的纯信用的同业拆借、拆放业务，还包括了网下的有一定担保的买入返售、卖出回购业务）。本论文主要想回答以下四个问题：一是系统性风险与同业拆借市场的关系问题；二是同业拆借市场传染风险的机制问题；三是我国银行业目前面临的通过同业拆借市场传染系统性风险的可能性问题；四是如何防范基于同业拆借市场的风险传染问题。本论文以此四个问题为主线，依次回答。本文在第一章和第二章，回顾了前人的理论研究成果，并在此基础上，首先分析了封闭市场下单家机构产生风险的原因，再扩展开来，分析了银行间基于资产负债表的简单的风险传染过程，并进一步构建了一个矩阵，利用数学模型分析系统性风险传染。本文第三章利用了我国41家银行的资产负债表数据，模拟了基于我国同业拆借市场的风险传染过程，并得出了相关结论。第四章根据第三章的结论给出相应的政策建议。总体来说，我国同业拆借市场依然存在较大的风险传染效应，并给系统性风险的产生带来一定隐患。本论文的结论能够给监管部门和银行机构提供一定的理论支持。