自从2010年4月16日沪深300股指期货在我国推出以后,为机构投资者和散户投资者创造更多的盈利机会的同时,也提供了一个有效的风险对冲工具,加大了国内资本市场的广度和深度。股指期货的套期保值、价格发现、分散投资风险等主要功能,有助于投资者规避风险,稳定市场,获取更大投资收益。但是由于我国期货市场起步晚,可供投资选择的品种少,发展不够成熟,因此现在股指期货的价格并没有完全反应其价值,产生了许多套利机会,国内外已做了大量关于利用各种金融产品套利的研究,然而对股指期货的套利却未作过多详细研究。本文第一章与第二章简单介绍了国内外现有的对股指期货套利的研究以及沪深300股指期货在我国的发展情况,比较了我国股指期货与指数现货的走势及成交量等数据。第三章是理论基础,本文在现有文献的基础上推导无套利区间的形成以及如何对沪深300指数现货进行复制,对不同的复制方法进行了比较。第四章是本文章的重点,用LOF基金和ETF基金分别对指数现货进行复制,比较复制结果,计算无套利区间以及可能的套利收益,结论表明,沪深300股指期货与现货之间确实存在套利机会,且经过多方面的比较,利用ETF基金组合来复制指数现货并与沪深300股指期货进行套利,可以获取更多的套利收益。第五章综述了研究结论,给出投资建议。