【摘 要】
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关于技术分析有效性的讨论从来都未曾停止过。关于中国证券市场中技术分析有效性的研究,虽然时间并不太长,却也日益深入。本文希望以中国的沪深300股票指数为投资标的,对两类
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关于技术分析有效性的讨论从来都未曾停止过。关于中国证券市场中技术分析有效性的研究,虽然时间并不太长,却也日益深入。本文希望以中国的沪深300股票指数为投资标的,对两类广泛使用的交易策略(移动均线策略和过滤器策略)的可预测性进行计量检验。本文采用拔靴法来进行具体的假设检验过程,其中使用的检验统计量是Stepwised SPA统计量(Hansen2005).本文的研究目的可以分为两个方面。一方面,我们想检验随着2010年股指期货的推出,技术分析的有效性是不是在逐步降低,即较之给定的基准水平,有显著预测能力的交易策略数量是否在逐步下降。另一方面,我们希望通过针对股指期货的几类广泛使用的交易策略的筛选,选出适合中国股指期货市场的交易策略,从而指导投资者更好地投资。
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