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本文讨论用算法择优选股并研究股票与指数的相关性特征；以及对数据进行加工处理、采用数据平滑处理，平均加权、不平均加权，以解决实际问题中出现的具体情况：减缓因股市的短期震荡对再平衡的不利影响。并讨论各种处理方法对不同股市样本的效果，并且由此分析各种处理方法的特点及适用情况，以期提供给决策者以多方位的信息。本文分析资产组合中有股票暂停交易时如何令指数跟踪正常运行，不致影响再平衡时的交易。在已有的模型中，这方面的研究并不多，尤其是结合中国股市的实证方面的工作是欠缺的。本文使用上证180在2006年的实际样本数据进行了数值实验并对结果进行比较，实证说明本文的处理方法是有效的、并对实际操作者有借鉴意义。