【摘 要】
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在大量的研究风险模型的文献中,为研究方便总是假设不同类型的保险业务是相互独立的。而实际上,由于可能引发风险业务的共同因素的存在,不同险种的之间可能具有的某种相关性,
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在大量的研究风险模型的文献中,为研究方便总是假设不同类型的保险业务是相互独立的。而实际上,由于可能引发风险业务的共同因素的存在,不同险种的之间可能具有的某种相关性,从而引发了对索赔相关的风险模型的研究。本文考察两类索赔相关风险模型。通过对两类相关模型的比较介绍,给出两类模型之间的关系。在王过京和Kam C.Yuen(2005)等研究的基础上,本文将其相关模型中的普通Poisson分布推广为具有许多优良性质的复合Poisson-Geometric分布,考察稀疏相依结构下的复合Poisson-Geometric风险模型的基本性质及破产概率的上界,并对此类相依结构对破产概率的影响进行分析。
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