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本文选用了九个国家的经济数据,意在分析汇率和股票价格之间的动态关系,通过模型先检验了面板数据的平稳性,并运用协整检验,得出汇率及股价具有长期平稳的关系;而后对面板数据运用GLS方法进行回归,结果显示不同国家之间汇率对股指的影响有明显的不同,并对结果进行理论分析;最后指出中国分析数据的不足,为以后研究提供指导性建议。