在随机区间收益市场下,风险资产的损益用随机区间表示,可以反映由于信息不完全与投资者主观认识等因素影响下的资产价值表现。论文将传统的随机金融模型下的期望效用分析推广到随机区间值金融市场模型,并以期望效用优化模型为基础讨论了随机区间值资产的定价问题。论文首先以区间数的评价为基础,结合随机区间的期望定义,引入了反映投资者对待区间型不确定的悲观度,提出了加权期望效用模型以度量投资者对待随机区间值资产的期望效用。讨论了随机区间值资产的确定性等价概念,基于加权期望效用最大化,分析了单个随机区间值资产与无风险资产投资组合方式。论文研究了多个随机区间值金融资产的最优投资组合存在性问题。首先证明了两类效用函数假设下最优组合的存在性。在市场不存在稳健套利组合的前提下,最优投资组合存在。并且利用最优投资组合可以构造出随机区间市场无稳健套利情形下的风险中性概率测度。再以加权期望效用最大化为基础,论文讨论了随机区间值未定权益的公平定价与无差别定价。以传统随机金融市场下公平定价为基础,论文提出了随机区间值未定权益的公平价格概念,得到了公平价格区间及区间端点的显式表示。结果表明,公平价格区间的端点是未定权益的无稳健套利价格,这些结论与传统随机金融市场平行；并且当随机区间值资产退化为随机变量值资产时,结论与随机金融市场下的结论完全一致。在随机区间值未定权益的无差别定价分析中,论文首先按照随机市场下无差别定价的基本原理给出了适用于随机区间值资产定价分析的无差别价格概念。其次以二叉树背景下随机区间收益市场模型为例,讨论了指数效用函数情形下的无差别定价问题,给出了算例以说明如何得到无差别价格。