本文系统阐述了随机规划问题的产生与发展,总结和分析了近年来随机规划领域的研究成果。在前人研究的基础上,对多阶段随机规划问题的新算法及其在实际中的应用进行了研究,深入探讨了对求解多阶段随机规划问题的Benders分解算法、原始-对偶分解算法和SQP分解算法。全文共分四章,各章内容安排如下：第一章,阐述了随机规划问题的产生、发展过程及其分类,并概括介绍了求解此问题的一般方法和近年来的研究现状。第二章,简要介绍了求解随机规划问题的分解算法,特别详细介绍了Benders分解算法和原始-对偶分解算法,对两种算法进行了比较分析。第三章,给出了求解多阶段随机规划问题的一种基于SQP的分解算法,算法的优越性在于,当随机变量的实现值为有限集但大规模时,可以将分解成一系列小规模的二次规划问题求解,最后证明了该算法具有全局收敛性。第四章,以具体的生产供应计划活动为背景,基于随机规划理论,建立了相关多阶段随机规划模型,并用第二章中给出的方法求解此生产供应计划模型,结果表明算法是有效的。