【摘 要】
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投资追踪即跟踪一个投资标的,分析投资标的的具体投资方向,资金配置状况。从而构建一个投资组合来复制这一投资标的的市场表现,获取与该标的近似的收益。对于大型机构投资者(比如公募基金)而言,他们的投资更加稳健,每一份投资都是经过深思熟虑,精心研究的。很多小公司没有这样的人力物力进行细节化的研究,他们希望通过去分析公募基金的投资情况以供自己投资时做参考。本文试图追踪开放式基金公司投资组合中(股票)的权重。
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投资追踪即跟踪一个投资标的,分析投资标的的具体投资方向,资金配置状况。从而构建一个投资组合来复制这一投资标的的市场表现,获取与该标的近似的收益。对于大型机构投资者(比如公募基金)而言,他们的投资更加稳健,每一份投资都是经过深思熟虑,精心研究的。很多小公司没有这样的人力物力进行细节化的研究,他们希望通过去分析公募基金的投资情况以供自己投资时做参考。本文试图追踪开放式基金公司投资组合中(股票)的权重。该模型基于最大化Pearson相关系数。得到的优化问题可进一步表示为一个二阶锥优化问题,这样的问题在理论
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