现代商业银行所经营的业务可以分成资金组织业务、信贷业务和其他中间业务三大类，其风险主要集中在信贷方面。国内外商业银行在信贷风险控制方面不断推陈出新，在保证流动性、安全性以及监管要求的前提下，提高银行的盈利能力。同时，经济全球化、金融一体化和银行业电子化，迅速扩大了银行客户规模，也使得成千上万的银行开始面对面地竞争；银行业顾客基础的变化改变了银行贷款组合结构，使数量大、信用高的贷款比例进一步下降，小企业、信用低风险大的贷款比例进一步增大。我国商业银行通过控制单笔贷款的风险等级实现控制总体贷款组合风险等级目标的方式亦需要在趋于白热化的竞争中开始变革，以适应不断变化的外部环境。 论文首先从商业银行信贷风险管理的现状入手，阐明了采用贷款组合减少信贷风险的必要性，对基于单位风险收益最大化原则的银行贷款组合优化决策模型进行了深入的理论分析，提出了建模的原则和假设，并给出了基于风险效益综合评价的贷款风险组合优化模型。然后从计算方法上，将该贷款组合优化问题归结为一类有上下限的非连续、多峰的特殊背包问题。当问题规模较小时，可用线性规划、整数规划、动态规划等经典算法求解。当规模增大时，求解的规模呈指数增长，需要采用近似算法均衡最终解质量和求解时间。本文应用带记忆功能的模拟退火算法，结合理论分析和经验法则，通过大量试验确定了一组有效的冷却进度表参数，成功地解决了这个复杂而特殊的背包问题。