信用风险是商业银行最古老的风险之一,信用风险管理是国际金融界不老的话题。在过去的二十年间,银行管理领域发生的最显著的变化是银行的管理重点逐渐从传统的资产负债管理过渡为以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理。由于我国商业银行和金融市场正处于转轨和新兴发展阶段,商业银行的信用风险管理还处于起步阶段,尤其是信用风险管理的方法和技术最为落后。银行基本上是以财务报表提供的静态数据为基础,进行传统的财务分析,再加上信贷分析员的主观分析判断来发放贷款,并没有将受信方的信用风险进行量化分析。信用风险管理水平的落后使得我国商业银行的整体竞争力不如西方发达国家因此本文立足于如何提高我国商业银行信用风险量化管理的角度,首先分析了国内外信用风险量化管理的情况,总结出我国现行信用风险管理手段的缺陷在于仍然采用定性分析、静态管理的方式,提出量化管理势在必行,并且提出在现有的条件下,必须借鉴国外的成熟量化管理模型。在模型借鉴方面,介绍了国际上流行的四个模型,分别是:穆迪KMV EDFS信贷组合模型、CreditMetrics模型、麦肯锡CPV信贷组合模型和CSFP Credit Risk+信贷组合模型。并运用Credit Risk+模型对江苏省农业银行某分行的一个贷款组合进行了量化分析,结果表明Credit Risk+模型对提高我国商业银行的信用风险量化管理水平有一定的可行性和适用性。