奇异线性模型中最小二乘估计的相对效率

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线性模型中参数的相对效率是近年来讨论较多的一个问题。在线性模型的参数的估计类中,比较常见的有两种,一种称为参数的最佳线性无偏估计,另一种称为参数的最小二乘估计,由于模型误差的协方差阵在求逆时计算量大或协方差阵未知等原因,往往使用最小二乘估计代替最佳线性无偏估计,但由此将给估计精度带来一定的损失。相对效率:就是度量这种损失的一种重要方法。许多文献在一般GaussMarkov模型中讨论了参数的相对效率及其相应的性质。本文在奇异线性模型下讨论了相对效率的下界及其与广义相关系数的联系等问题。考虑模型)/二X夕+[,刀([)二0。Coy([)二口’∑(1)这里y为nxl的观察向量,X为nxp的设计阵,且,(X)二,主p,p为px1的未知参数向量,‘为nx1的随机误差向量,o-’也是未知参数,∑为非负定协方差阵且其秩为r(∑)二J三n。
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