随着经济的日益发展以及金融市场的崛起,程序化交易(Program Trading)在国内外市场中越来越被重视,也越来越多的被应用到各种交易中。程序化交易从刚开始的“组合转让与交易”到之后的高频日内程序化交易,历经了多年,各种各样的研究也层出不穷。关于程序化交易,目前公认的概念是投资者们利用计算机汇编语言,通过程序代码,将投资者们对于投资思路以及投资偏好等一些因素加以量化,形成一种交易策略,从而使得投资者们可以利用这种交易策略,通过计算机自动下单选择买卖时机来进行交易的一种方式。对于程序化交易而言,无论是国内还是国外,近几年的发展可谓是突飞猛进。与传统交易相比,复杂一点的程序化交易实现了自动下单以及理智选择买卖时机的功能,可以避免了长时间而对计算机看盘的困扰,以及在及时性和稳定性上面更有着突出的优势。程序化交易策略是指在程序化交易整个完整系统中,作为一种核心技术存在的,它是投资者们运用程序化交易方式的内核。从目前金融市场上来看,程序化交易策略可以分为以技术指标类模型为基础的和统计类模型两大类。其中,以技术指标为模型的程序化交易策略分为均线交易模型,震荡类指标模型,人气型指标类模型,布林通道类指标模型等。本文通过介绍以上四种技术分析类指标模型,对其进行优化,以确保程序化交易能够更有效地规避投资风险和克服投资者们在交易中产生的主观交易心理缺陷等。在均线交易模型中,选取BBI指标,并利用风险偏好程度对BBI指标进行分析,通过修改权重等方法使得BBI指标克服其对证券价格不敏感等缺陷；在震荡类指标模型中,本文选取了MACD指标,并通过与KDJ短期随机指标,避免了一些风险；在BOLL通道模型中,选取的是BOLL指标,通过对其上中下轨和证券价格之间的关系研究,对其进行优化；在人气型指标中,选取的是比较有影响力的OBV能量潮指标。并且通过对这些模型的优化,最后进行实证分析,利用通达信软件,将各个指标优化应用到模拟交易中,以获得稳定的收益。