公司价值评估问题的数值计算和粘性解分析

被引量 : 1次 | 上传用户：felixzhu2005

【摘要】

：

本模型的基本假设是公司以其价值最大化为目标来确定其财政政策和投资政策,同时,这也是投资者的唯一目标。该模型的基础是Cox,Ingersoll和Ross(1978)的资产价值评估偏微分方程组,该方程组是在证券价格函数与理性期望相一致的假设下,运用Black-Scholes模型得到的。我们运用该模型来分析某一假想公司的财政政策和投资政策。本文用显示差分格式给出了方程组的数值解,证明了差分格式的

【作者】

：

方建苹

【机构】

：

浙江大学

【发表日期】

：

2005年02期

【关键词】

：

Black-Scholes公式布朗运动差分格式稳定性收敛性粘性解

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