本文考虑了期权定价方面的三个问题:期权的保险精算定价方法;分数布朗运动与Poisson跳的股票价格模型的保险精算定价;基于模糊信息处理的期权定价。首先,利用保险精算方法给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨期权和看跌期定价公式及平价公式。其次,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt和Hina Hviid Rydberg关于欧式期权定价的结果。假定股票价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、无风险利率均为时间函数的情况下,获得了欧式期权精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系。最后,将模糊理论应用于支付红利B-S公式,得到了模糊形式下支付红利B-S公式和看涨看跌平价公式。在考虑模糊利率、模糊波动率、模糊股票价格和模糊值红利函数的情况下,欧式期权价格成为一个模糊数。由此得到置信度的一个计算程序。