近几年来商业银行的流动性风险受到国际国内越来越多的关注，世界银行组织将流动性风险列在银行风险管理的首要位置，国内政府和银行都越来越重视商业银行的流动性风险管理。我国的流动性风险管理还处于财务指标强制管理的初级阶段，与国外的量化和系统化的综合性流动风险管理有着较大差距。主要原因在于我国商业银行存在隐性的政府担保而使得商业银行流动性风险管理是一种从上而下的被动式指标管理，不利于银行自身结合具体情况进行科学有效的流动性风险管理。　　 笔者认为中国流动性风险管理的不足主要由两部分原因引起：1.对商业银行流动性风险形成机制的认识不足。2.中国商业银行的流动性风险管理框架存在缺陷，机能不足。因此本文将主要从这两个方面进行研究，从而为中国的流动性风险管理做出分析并提出相关建议。　　 本文的研究方法主要包括：模型研究、数据统计评估研究和流程框架研究。第一部分将以近5年来的数据对中国商业银行行流动性风险现状进行分析并得出相关结论，然后阐述国际先进的流动性风险管理流程框架与中国当前框架并得出中国框架的不足之处并给出相应建议。在第二部分的形成机制研究引用相关数学模型对商业银行的流动性风险进行内生性和外生性分析，并通过挤兑博弈均衡模型对内生外生风险的归集和爆发做出一个解释，从而较为全面的阐述流动性风险的产生爆发机制。