【摘 要】
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在乘数背景风险模型中,用扭曲风险测度联合多元正则变换,在某种概率测度下,度量资产组合的尾部风险。在这篇论文中,我们研究了资产组合损失∑i=1dRiS的尾部渐近特征,其中风险
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在乘数背景风险模型中,用扭曲风险测度联合多元正则变换,在某种概率测度下,度量资产组合的尾部风险。在这篇论文中,我们研究了资产组合损失∑i=1dRiS的尾部渐近特征,其中风险向量R=(R1,...,Rd)服从多元正则分布,且独立于背景风险因子S。我们为计算这个模型下的尾部扭曲测度得到了一个显式的渐近公式,之后用了一个具体的例子来阐释此公式。
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