随着改革开放的不断深入发展,小微企业获得了较大的发展,在社会主义市场经济发展当中占据的地位越来越重要。然而由于小微企业自身的特点及银企信息的不对等性等一系列因素,这类公司的筹资难度更高,金融机构在办理小微企业贷款业务中也面临着放贷可能导致经营风险而不放贷则与国家政策导向背道而驰的困境。这影响了小微企业的进一步发展,也给市场经济的发展带来极大的隐患。而银行作为国民经济发展中的重要参与主体,还是国家社会经济体系的主要构成部分,所以,在全面落实党中央、国务院和监管机构贷款政策的同时,各级金融机构在向小微企业放贷的同时,也应该更好的做好信用风险的管理工作。因此,本文就以农商银行小微企业贷款信用风险为主要的研究对象,着重以FYYH农村商业银行为例,研究其在小微企业贷款当中的基本情况。从目前来看,FYYH农村商业银行在小微企业的贷款上,不良贷款率比较高,近三年来分别为3.47%、2.29%、3.46%。而通过相关的研究发现,目前FYYH农商银行在小微企业信贷风险度量方面还存在以下三个方面的问题:一是信用风险度量技术较为落后,二是银行信贷人员质量参差不齐,三是信用评级针对性不强。导致这类问题的因素包括:一方面是由于信息不对等所造成的逆向选择和道德风险,另一方面,就是缺乏相关的信用风险度量模型和标准,还有一方面就是银行内部缺乏相应的激励机制。另外,是小微企业贷款信用评级机制易流于形式和缺乏对宏观经济因素影响的敏感度。因此,本文就以FYYH农商银行对于小微企业贷款信用风险为核心,为其制定有效的信用风险评估体系,更好的改进自身的管理。在本文的研究过程当中,以国内外相关的研究文献和理论为基础,通过对于当前农商银行在小微企业贷款信用风险度量方面的现状以及存在的问题进行分析,用理论指导实践的方式,为当前FYYH农商银行在小微企业贷款方面的信用风险度量提出更好的措施,以此来推动农商银行在小微企业信用贷款方面的全新发展。具体包括完善小微企业信贷人才激励培养制度,建立以大数据为基础的信用风险度量模式,建立并完善信用风险度量模型,并利用这一模型,来完善风险管理系统。最后本文给出了FYYH农村商业银行小微企业贷款信用风险度量改进方案的实施步骤和保障措施。本文找出小微企业信用风险度量的最优方案,突出了商业银行与时俱进、大胆创新的信贷风险度量模式。本文的研究尚存一些不足之处:本文虽然采用了实地调研的方式,但是调研的内容为农商银行近三年小微企业贷款情况,对其他银行而言,具有一定的借鉴意义,却不一定能够完全复制,对其他企业的适用性未能进一步验证。