基于半参数估计Copula函数选择准则问题的研究

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liulg
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
模型是人们对客观现象的反映及描述。针对数据来建立相应模型是解决有关问题的重要方法。其中,模型的选择问题作为统计分析的基础,具有十分重要的研究意义。  Copula函数是连接边缘分布和联合分布的一类函数,它作为一种有效的数据建模工具,在各个领域都得到了广泛的应用。运用Copula函数来建立模型的首要任务是在给定的Copula函数族中,选取一个合适的Copula函数模型。基于全参数极大似然估计的AIC准则是常用的模型选择标准。而在实际应用中,往往将其用于半参数伪极大似然估计,因此存在模型选择的偏差。CIC准则适用于半参数伪极大似然估计,但对于大部分在边界处增长过快的Copula密度函数该准则失效。本文基于此,建立适用于半参数的Copula函数模型选择准则,并进行有关的分析和比较。首先介绍Copula函数的相关理论,主要包括几种常见的Copula函数以及Copula函数估计方法。其次,系统阐述几种重要的Copula函数选择准则,主要包括AIC准则,CIC准则以及xv-CIC准则,详细说明每种模型的适用范围和建立过程。对CIC准则进行改进,建立w-CIC准则,即降低Copula密度函数在边界处的权重,是CIC准则的加权版本。w-CIC准则打破了原准则的局限性,适用于更多的Copula函数模型。  最后,应用蒙特卡罗模拟方法,将AIC准则和基于半参数估计的xv-CIC准则进行系统的比较和总结,并提出有待进一步研究的问题。间下系统达到群一致的充分条件.最后,通过实例验证了理论分析的正确性.
其他文献
设F是特征数p>2的域.首先由外代数和截头多项式代数作张量代数U,并且定义了结合超代数的偏导子Di.在此基础上构造了一类有限维模李超代数H(n,m),并且给出了H(n,m)的结构以及它的Z-
本文研究了清算价格为高斯分布时多个内部交易者的序贯均衡行为。内部交易者的参与概率的一般化使得计算和证明的难度增加,尤其当内部交易者人数增加时更是如此。本文将已有的相关文献中的思路和方法加以合理的利用与改进,并通过利用数学软件Mathematica辅助计算,成功解决了所遇到的一些难题。依据内部交易者对待风险的态度不同,我们将内部交易模型分为风险喜好型、风险中性型、风险厌恶型。在内部交易者对其参与交易
学位
在常规渐近理论意义下关于GMM模型(Hansen,1982)的一个关键假设就是模型能被很好地识别,也就是矩条件在真值处有唯一的零解,具有满秩阶梯阵.然而当这个假设条件不成立(或者近似不
由于几乎所有的系统都具有非线性的特性,同时,时滞现象是普遍存在的。时滞的存在往往是系统不稳定和系统性能变差的根源。控制对象的不确定性和时变性一直都是研究者面临的具