【摘 要】
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摘要：量化投资是目前非常流行的一种投资策略,它也可以被理解成统计套利,即通过对历史数据的分析、统计总结出一套交易的策略。价格向均值回归的现象是一种非常常见的现象,均
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摘要：量化投资是目前非常流行的一种投资策略,它也可以被理解成统计套利,即通过对历史数据的分析、统计总结出一套交易的策略。价格向均值回归的现象是一种非常常见的现象,均值回归模型与随机游走模型都被用来对股票价格的走势进行解释。在均值回归模型下,股票的价格不再是不可预测的,而是遵循了一定的规律。掌握了这种规律我们或许能建立出一些现实可行的交易策略来获取超额收益。我们将均值回归模型理论应用到统计套利中构建一个交易策略、详细分析这个策略的优劣势并对其加以优化。
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