基于随机利率和死力的投资型寿险精算研究

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寿险产品具有经济补偿、资金融通和社会管理功能。被设计来规避利差损,增强保险人竞争力的投资型寿险产品是保险产品和其他金融产品的巧妙结合,这类型产品不仅考虑到了投保人及被保险人的利益,而且也注意到了保险人经营风险的分散,现已成为各寿险公司的主流险种。但是我国投资型寿险处于起步阶段,其精算模型的构建对于确定费率、提取准备金以及分析各种风险因素至关重要。传统的精算理论采用固定的利率和死力来进行保费和准备金的计算及风险预测,但是寿险是长期的经济行为,保险期间内利率会随着经济周期、政府政策、经济发展、国际因素等发生波动,与此同时死力也会根据社会卫生条件等发生变化。投资型寿险受利率和死力的影响比传统寿险产品更甚。本文主要研究投资型寿险产品的精算模型,考虑利率和死力的随机性,建立基于原点反射的布朗运动和泊松过程的双随机利率精算模型,衡量趸缴保费、年缴保费和准备金的计提,分析了随机利率精算模型的必要性。并且通过定量分析我国生命表的逐年变化,使用非线性回归估计了Gompertz死力表达式的三个参数,并对结果进行了假设检验,显著提高了估计结果。同时在此基础上提出了开发新的投资型寿险及提高保险人经营效率的政策建议。本文的创新之处主要在于,目前学者们对投资性寿险的精算研究只涉及利用二叉树定价模型,本文则采用在原点反射的布朗运动与泊松过程联合对随机利率建模,分析我国投资型寿险在随机利率与死力影响下的精算模型。另外,目前国内学者对投资型寿险产品的研究大多集中在定性研究上,很少有研究成果涉及投资型寿险产品的精算研究。本文试图在现有的随机利率模型的基础上增加随机死力的影响,构建出一个比较完善的随机化精算模型。
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