论文部分内容阅读
寿险中的利率随机性问题，是近年来寿险精算研究的热点之一。本文在随机利率下对n年期线性增额寿险分离散型和连续型两种情况分别进行了讨论。对于离散型情况，考虑了独立同分布和非独立两种情形，分别给出了给付现值的一、二阶矩和方差。对于连续型情况，随机利率分别采用Gauss过程、Wiener过程和O-U过程建模，分别给出了给付现值的一、二阶矩和方差，并在de Moivre死亡律假设下得到了矩的简洁表达式；考虑到突发事件对利率的影响，又对随机利率采用Gauss过程、Wiener过程和O-U过程分别与Poisson过程联合建模，分别给出了给付现值的一、二阶矩和方差，并在de Moivre死亡律假设下得到了矩的简洁表达式。