如何让金融交易变得更加科学?这是投资人一直探索的问题。交易系统以其客观性,完整性和可重复性的特点,无疑是当前最具科学性的交易方式。在西方发达金融市场,几乎所有的投资经理都在使用交易系统进行金融交易和资产管理。最近几年,交易系统在国内也逐渐成为热点。从高度随机的证券市场价格波动中寻找非随机部分,是构建交易系统的基础。众多学者的研究指出：证券市场价格波动存在持久性特征,也即长期记忆性。价格通常会沿着一个方向运动一段时间,直到它改变运动方向。而一旦改变方向,价格又将在另一方向上持续运动。这就是投资实务界通常所说的价格波动的趋势性：一段时间内,价格波动表现为一种持续的方向性。趋势的客观存在为投资人捕捉市场盈利机会指明了方向。本文对我国证券市场价格波动的持久性特征进行实证分析,详细阐述了长久以来大量投资人所推崇的并在实践中反复证明的趋势跟踪交易思维。移动平均线的计算过程对趋势的两个基本构成因素：确定的方向和持续时间有着明确体现,可实现有效跟踪市场方向。因此,本文使用移动平均线的改进—自适应移动平均线,作为跟踪趋势的基本模型,并经改进后设计交易信号。笔者把上述模型编译为计算机交易系统雏形,探索交易系统的有效参数区间和最佳参数值,合成有效买卖信号,从而建立交易系统。在此基础上,本文使用上海综合指数和深圳综合指数的行情数据,对交易系统分别进行全程和分阶段的测试,并对系统发出的若干具体交易进行单笔分析。在总计长达近二十年的测试时间中,交易系统在沪深两市都获取了高于市场平均利润的良好收益,并且交易系统表现出了较强的稳定性。本文还使用新近行情数据对交易系统进行外推检验,测试结果同样证明了交易系统的有效性。本文设计的交易系统具有较高实用价值,可以为投资人判断沪深两市运行趋势,进行相关投资提供参考意见。