2008年美国“次贷危机”爆发,使得全球范围内大量的金融机构遭受到严重的冲击,一些金融机构破产或濒临在破产边缘,进而引发了波及世界经济的的严重金融危机。这一场危机使得越来越多人认识到,虽然网络结构一方面在抵御金融风险方面可以扮演着非常重要的角色,另一方面也可能导致冲击在网络中传染从而形成系统风险。银行业作为传统金融行业“三驾马车”的重要组成部分,在一个国家的社会生产生活中处于非常重要的核心地位,也关系到广大的民众。银行间同业拆借市场已经成为银行为解决临时资金不足而融资的主要来源,随着银行业的不断发展,银行之间已经形成了一种非常复杂的风险共担的金融网络,对该网络的系统风险进行评估是一个较为重要的课题,对于维护金融系统的稳定具有较为重要的意义。本文在前人已有的研究基础上,基于随机微分系统,从银行间货币流动的动力学角度出发,尝试在分数布朗运动(Fractional Brownian Motion)这一新的系统环境下,建立两种不同的度量银行网络系统风险的模型。结合模型,通过平均违约距离、总体破产概率、系统活动等系统风险度量指标来对银行网络的系统风险进行研究。首先建立一个考虑外部冲击的银行货币拆借网络模型,其中每家银行以特定的比率从系统中的其他银行拆借货币,用复合泊松过程来刻画系统在某一时刻突然遭受的外部冲击。系统中每家银行的货币存储满足由分数布朗运动驱动的带跳的随机微分方程,文章证明了方程的解的存在唯一性,通过计算给出系统风险度量指标-平均违约距离(ADD)的数学表达式,并且对表达式中的重要参数进行了数值模拟。紧接着,在考虑有中央银行参与的情况下,建立一个全新的银行货币拆借网络模型,通过计算得出系统风险度量指标-总体破产概率的数学表达式,给出了数值模拟,并结合实际对模拟结果进行分析。通过计算给出了出了模型的银行间活动总量的数学表达式,并结合实际进行分析。最后根据模型,通过线性二次型控制方法计算得出了银行向中央银行拆借货币的最优借贷成本。文章的结构安排如下:第1章,主要介绍论文选题的目的与理论意义,其他学者对于该领域已有的研究成果,论文的框架结构介绍。第2章,主要介绍本文所基于的模型基础,文章所涉及的基本理论知识与方法。第3章,基于对分数布朗运动驱动的带跳随机微分方程进行随机分析,证明模型具有唯一的非负强解。另外计算得出平均违约距离的数学表达式。并且对表达式中的重要参数进行数值模拟,结合实际进行分析。第4章,建立一个有中央银行参与的情况下的银行货币拆借网络模型。计算得出银行网络的总体破产概率,根据总体破产概率的数学表达式,进行数值模拟,结合实际对模拟结果进行分析。另外通过计算给出了出了该模型的银行间活动总量的数学表达式,并结合实际进行分析。最后通过随机线性二次型控制方法,计算得出了银行向中央银行拆借货币的最优借贷成本。第5章,对文章的主要研究内容进行总结与并对下一步的研究方向进行展望。