Demimartingale的不等式及应用

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设{Xn,n≥1}是概率空间{Ω,F,P}上的一列随机变量,如果对于Rn上的任意两个按坐标方式非降的函数f和g,若满足 Cov{f(X1,X2,…,Xn),g(X1,X2,…,Xn)}≥0 称{X1,X2,…,Xn}是正相协的,简称PA序列,Sj=jΣi=1Xi(So=0)如果对于Rn上的任何非降函数f,有:E{Sj+1-Sj}f(S1,S2,…,Sj)}≥0则称{Sj,j≥1}是Demimartingale.零均值PA序列的前n项和是Demimartingale.不等式在Demimartingale的研究中起着非常重要的作用。Newman和right于1982年把鞅的Doobs最大不等式和上穿不等式推广到了Demimartingale的情况下。在本文中,利用中的结论把鞅的一些不等式推广到了Demimartingale上,并得到了应用更广的不等式。最后,我们利用这些不等式做了一些定理,其中包括:收敛定理、大偏差定理、大数定律等。
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