小微企业在国家经济和社会发展中发挥着重要作用。近年来,随着小微企业的快速发展,国家对小微企业的支持以及对小微企业的贷款力度都是非常显著的。为了发展业务和迅速增加资本,商业银行纷纷向小微企业提供贷款。银行作为一个高度专业化的金融机构,运营过程中的风险发生概率较高,因此,往往面临不同类型的风险,其中最重要的是信贷风险。我国商业银行由于经营不规范、管理落后,加上小微企业的特殊性,难以控制小微企业信贷和经营管理中的信贷风险。向小微企业提供信贷服务而产生相关的风险不仅会损害商业银行的竞争力和业务业绩,而且会损害其可持续性。因此,做好小微企业信贷风险控制工作对商业银行来说极为重要。本文以JY商业银行小微企业信贷业务整体风险状况分析为例,采用文献法、实地调研法对风险控制问题进行研究探讨,具体内容主要是:首先,以文献检索的方法,搜索阅读大量的与商业银行小微企业信贷风险控制相关文献资料,研究典型案例,进行理论知识的储备与学习,为文章案例的分析和写作奠定了基础。其次选取了JY商业银行小微企业信贷业务发展状况进行介绍和分析。从业务发展现状、业务基本情况入手介绍了JY商业银行小微企业信贷业务发展概况后,介绍了该行的小微企业信贷风险控制现状。然后对JY商业银行小微企业信贷风险展开分析,介绍了风险识别的方法、流程,从管理风险、环境风险、道德风险和操作风险四个方面分析了JY商业银行小微企业信贷的风险后,选取小微企业财务状况、国家经济状况等指标,建立了风险度量模型——Probit模型和Logistic模型。研究结果显示,国家经济形势越好,小微企业规模越大、盈利水平越高,小微企业业主的信用状况越好,违约的可能性越小;利用洛伦兹曲线检验后发现,该模型的整体预测准确率约为95%,具有很好的区分度,JY商业银行在日常风险控制过程中可以使用该模型进行业务的风险度量。最后,提出了商业银行小微企业信贷风险控制措施。在管理、环境、道德和操作等领域采取具体的风险预防和控制措施,应该从以下4个方面入手:第一,风险控制,商业银行建立一个全面的风险控制机制,以提高对银行风险内部控制的认识,建立风险控制信息系统,使银行能够对小微企业提供的信贷业务进行调整,加强对信贷风险的监测和预警;第二,环境风险控制,商业银行必须学会利用数据建立小微企业信用评分机制;必须改善获得信息和通信的机会,加强信息沟通。第三,道德风险控制,建立道德风险控制机制,不断提高信贷人员的综合素质。第四,操作风险控制,商业银行必须优化小微企业贷款过程,充分利用利率市场提供的机会,准确建立和完善信贷人员考核机制。本研究旨在改善JY商业银行小微企业的信贷风险控制问题,帮助JY商业银行在控制整体信贷风险,为实现持续向上发展方面提供有力支持,同时也为其他商业银行小微企业信贷风险控制提供借鉴。