回顾近年来中国农业及农产品市场发展,可以发现,在影响农业发展和农产品价格波动的诸多因素中,市场供给和需求是影响农产品价格波动的根本因素,而随着农产品市场不断发展,疫病爆发、宏观政策转变、经济危机等诸多经济政策不确定性事件对农产品价格的影响越来越大。本论文的目的是分析近年来经济政策不确定性指数与农产品价格波动的关系,考察中国经济政策不确定性指数对农产品价格的冲击。作为基础性农业经济研究,本文的现实意义在于通过描述性分析和建立FAVAR模型,研究不同商品属性受经济政策不确定性的影响情况。基于2005年1月—2016年12月的中国经济政策不确定指数和主要农产品(大米、玉米、大豆、猪肉、鸡肉、牛肉)价格,本文利用FAVAR模型就经济政策不确定性对中国农产品价格影响进行分析。具体如下:第一,以描述统计方法分析经济政策不确定性指数以及大米、玉米、大豆、猪肉、鸡肉、牛肉价格的波动趋势。第二,本文利用FAVAR模型考察经济政策不确定性与农产品价格之间的动态关系。具体的,从主成分分析考察冲击的主要来源,从脉冲响应函数考察经济政策不确定性到农产品价格的冲击和持续性。本研究得出如下结论:1.经济政策不确定性对粮食类农产品价格冲击较大,对粮食类农产品和畜禽类农产品冲击在短期都很剧烈,短期以负向为主,且紧接着农产品价格又会出现剧烈的反弹;2.经济政策不确定对两类主要农产品价格冲击影响在不同的滞后期数表现也不一样,随着滞后期数的扩大,冲击的影响逐渐衰弱,这表明随着时间的推行,两类主要农产品市场能进行有效的调节,减少冲击影响,使价格平稳运行;3.粮食类和畜禽类各种农产品对经济政策不确定性冲击反应也表现很不一样,粮食类农产品中,经济政策不确定性对大豆冲击最为剧烈,大米和玉米对经济政策不确定性冲击反应表现相似,受冲击较小。畜禽类农产品中,经济政策不确定性对牛肉价格冲击最为剧烈,猪肉和鸡肉受经济政策不确定性冲击反应表现相似,受冲击较小。