【摘 要】
：
本文主要内容是给出一种更便于应用的Girsanov定理新的表述形式,并实际运用新定理,得到了金融市场具有无套利性的更简便的判据.如所周知, Girsanov定理是随机分析的理论基础,
论文部分内容阅读
本文主要内容是给出一种更便于应用的Girsanov定理新的表述形式,并实际运用新定理,得到了金融市场具有无套利性的更简便的判据.如所周知, Girsanov定理是随机分析的理论基础,在很多方面都有其重要的应用.本文针对Girsanov定理II进行研究,发现该定理应用中的局限性,定理中的随机过程是一个Rn值的Ito过程,满足一个随机微分方程,但当方程的系数矩阵是奇异矩阵时,此时该定理就不适用了.文中通过对系数矩阵的Moore-Penrose广义逆推广,得到了另一种形式Girsanov定理II,并将此结果实践于金融市场的研究中,找到一种新的更简便的金融市场具有无套利性的判别方法.本文得到的最终结果具有较强的实用性,使Girsanov定理能够应用在更广的范围里.同时,得到了金融市场研究中的适用的结果,具有一定的理论价值.
其他文献
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’＃陈川个美食
Back to yield
随着房地产行业的迅速发展,住宅小区的景观设计也不再是简单的几株植物和几块绿地,对小区环境的规划和设计提出了更高的要求,植物、建筑、广场、水池等设施都是住宅区园林景
本文通过四川省安岳县薯类种植、加工和销售发展的调查,分析了当前薯类产业发展所遇到的问题,对该产业的发展完善提出了解决方法.
伴随着经济全球化、一体化趋势的加深,外商直接投资(FDI)日益成为新兴市场和转型经济体发展经济、提高生产力的主要推动力之一。近年来,无论是作为直接外资的接收方还是作为
作为中国支柱产业的汽车业在外国跨国汽车企业的冲击下,自主发展能力日趋薄弱,很难参与国际竞争。要改变这种状况,必须从培育和提升中国汽车企业的核心竞争力着手,着力于技术
随着经济社会的进步，劳动力市场对劳动者的要求日趋理性，要求高等职业教育培养具有较高综合素质的人才。文中论述了高等职业教育中“两课”教学存在的矛盾和现状，指出两课教学应
文中结合某基坑支护结构发生的两次塌方及处理的工程实例,介绍了地下室施工过程中的支护施工的常见问题,对同类工程的施工可起到参考作用.
历史发展到21世纪,报表使用者越来越关注于企业会计报表,并据此作出投资、筹资等重大决策.而美国安然、世通、施乐等大型跨国公司却相继爆发出一系列财务丑闻,我国以银广夏、