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本文通过实地调研中对外贸企业远期结汇操作的实际案例和数据分析，深入分析了当前企业应用远期结售汇产品进行汇率避险存在的几个突出问题。由于国内还没有推出人民币期货，本文引入港交所的人民币期货产品，与国内远期结售汇产品进行对比，由OLS、ECM和E-GARCH模型计算不同收汇期限的最优套保比例。通过实证分析，发现较短期限上，人民币远期套保在实际操作中具有价格优势；而对于半年以上期限，人民币期货的套期保值效率更高。通过进一步分析其原因，本文得出结论：应适时推出交易所交易的人民币期货产品，有助于提升外贸企业管理汇率风险水平。同时与现有的场外远期产品形成互补，为不同的市场主体提供所需的投资工具。