论文部分内容阅读
随着我国金融体制改革的日益深化和居民收入水平的不断提高，个人客户资产类产品已经成为国内各商业银行的利润增长点。然而，目前国内商业银行对零售业务的风险管理水平较低，缺乏一套有效的个人信用评估方法，阻碍了个人消费信贷业务的发展。因此，开发出一套适合于中国国情的，可推广使用的个人信用评估模型，以保证个人信用评估的公开化、标准化，对社会经济的发展具有十分重要的意义。
本文以个人信用风险为研究对象，结合国内外学术界及商业银行的研究成果，以提高信用评估模型的稳健性和精确性为出发点，构建了BP-Logistic混合策略下的个人信用评估模型。论文的主要工作如下：
(1)设计了个人信用评估指标体系。结合目前学术界对信用评估的研究现状及银行现行的评估指标，并参照评估体系的构建原则，设计了以自然状况、经济情况和贷款情况为一级指标，其下包含12个二级指标的评估指标体系。
(2)单一信用评估模型的改进及应用分析。通过传统的Logistic回归和BP模型的分析，分别对这两个模型进行有针对性的改进，并从分类效果及稳健性两方面对应用结果进行比较，作为进一步建立混合策略下预测模型的基础。
(3)BP-Logistic混合策略下模型的构建及应用。利用单一模型的分析结果所体现的优缺点，提出构建混合模型的思路，并应用BP-Logistic混合模型对个人信用风险进行分析。
(4)利用Clementine工具进行模型验证。通过和单一模型的结果进行比较分析，证明BP-Logistic混合模型具有更好的稳健性和精确性，从而可以有效降低商业银行的信用风险，实现银行利润最大化的目标。