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本文基于随机微分方程的相关理论知识,对挂钩于利率指标的区间计息债券这一新奇债券产品进行分析。首先,选取了与3MLIBOR利率挂钩的逐日单区间计息债券作为分析标的,对于给定预设计息区间[a,b],在3MLIBOR利率的样本数据的基础上,假设该指标利率为满足Dothan利率模型的时齐扩散过程,应用极大似然法估计参数,在估计出参数的基础上,结合时齐扩散过程的区间首达时间的相关理论,给出了参数估计之后的时齐扩散过程首次到达区间[a,b]边界的时间期望理论值并由蒙特卡罗模拟得出首达时间期望的数值估计,说明了蒙