全球经济金融环境的剧烈变化及存在的预期不确定等因素迅速改变了银行的经营发展环境,加大了银行的经营风险。而风险对于商业银行来说,是与生俱来存在的。因此,信用风险管理在商业银行的经营管理和业务发展过程中占有重要的地位,信用风险的量化管理也一直是商业银行的难点和薄弱环节。对于农业银行陕西分行而言,加强对信用风险的量化管理,提高抵御风险的能力,目前已经成为迫切需要解决的一个重要问题。本文在研究过程中,运用了管理学、金融学、统计学等学科中的知识原理,采用了理论研究和实证分析相结合的方式,在问题的研究上采取定性分析和定量分析相结合的方法。首先,文章通过对国内外商业银行信用风险管理理论的研究综述,接着介绍了银行信用风险产生的根源、银行信用风险的特征及类型,同时,对目前信用风险度量的传统的专家分析法和Z评分模型法,现代的Credit Metrics模型、Credit Risk+模型、KMV模型以及Credit Portfolio View模型等模型进行了较为详细的分析,并对新巴塞尔协议中银行信用风险定量分析的标准法和内部评级法进行了介绍；其次,在对结合农业银行陕西分行实际调研的基础上,分析了农业银行陕西分行量化管理现状,进而对其信用风险量化管理存在问题及原因进行了总结；再者,构造了基于因子分析和Logit回归相结合的信用风险量化评估模型,采用相应的信用风险评级财务指标,选取了农业银行陕西分行中的92个样本进行了实证分析,证实了所构建模型的有效性和可行性；最后,结合实际情况,对农业银行陕西分行信用风险量化管理从信用风险管理的思路与措施、信用风险体系、信用风险评级过程以及评级标准方面提出了具体的实施策略,同时从农业银行陕西分行的组织架构、信用风险量化管理运行基础、数据库建设、信用风险管理文化以及量化评级专业队伍等角度提出了切实可行的建议。本文理论联系实际,构造的模型具有很好的解释效果和可行性,提出的实施策略和政策建议对于农业银行陕西分行提高其信用风险量化管理水平有较强的现实指导意义,对其他银行的信用风险量化管理也有一定的借鉴作用。