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本文以PTA现货价格数据为研究对象,首先采用变异系数方法分析了PTA期货上市前后其现货价格波动率的变化,然后通过建立GARCH模型对PTA期货稳定现货市场作用进行了实证分析,研究结果表明:PTA期货具有较好的稳定现货市场的作用.
PTA期货稳定现货市场作用实证研究
【摘 要】
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本文以PTA现货价格数据为研究对象,首先采用变异系数方法分析了PTA期货上市前后其现货价格波动率的变化,然后通过建立GARCH模型对PTA期货稳定现货市场作用进行了实证分析,研
【机 构】
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郑州商品交易所期货及衍生品研究所
【出 处】
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第12届中国(深圳)国际期货大会衍生品学术论坛
【发表日期】
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2016年期
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