跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价

来源 :中国现场统计研究会第十三届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ouwenliao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程--一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,利用鞅方法推导出了在随机利率下的两种奇异期权定价公式。
其他文献
基于系统可靠性评估中常用的MML法,本文提出了一种综合的系统可靠性评估方法,此方法可以综合组成系统的部件的不同类型的评估结果,并推广了MML法的第二近似限。最后给出了实例计
那还是上世纪九十年代末期,在自治区青年作家创作会上,我坐在发言席上,望着台下坐着的一大片青年作家深有感触地说,我是在八十年代初开始写作的,那时候参加青创会,没这么多人
本文选择衡量农业上市公司绩效的5项指标(偿债能力、盈利能力、成长能力、现金能力、资产管理能力)作为输出指标,以该5项指标与最优指标之间的差距作为输入指标,采用基于最优偏
本文提出了用可拓学的理论研究设备状态评价的新方法,建立了设备状态综合评价物元模型,研究了基于关联函数的可拓优度评价方法,并以某农机企业机械加工设备为例进行了应用研究,为
运用协整分析和Granger因果关系检验方法,对河北省出口、实际利用外资和经济增长的关系进行实证分析与评价。实证分析表明,河北省总出口、实际利用外资和全省生产总值三者之间
在转基因技术推广、普及和风险管理过程中,价格发挥着指导性作用。本文从行为金融学视角,以转基因大豆为例,通过对其期货价格变化率与交易量变化率的相关性检验,得出了国内转基因
会议
单因素轮换试验作为一种简单的试验方法并不被推荐使用,但近来对单因素轮换试验的作用逐渐有了新的了解和认识。本文对单因素轮换试验的起点和轮换顺序的敏感性进行了研究,同时
成本管理是企业管理的一个永恒的话题,随着经济的发展与市场竞争的日益激烈越来越多的企业意识到它的重要性.本文把费用控制作为成本控制的一种有效方法应用到企业成本管理中
尽管我比别人起步晚,但是我不贪心,慢慢前进就好。有些演员天生拥有华丽的外表或与生俱来的特殊才能,也有一些演员是慢慢地花时间自我磨练,一点一滴地改变,才能得到观众的认
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊