【摘 要】
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本文采用超度量聚类方法对上证50指数样本股的相关性进行实证研究,首先将2005年到2009年的长期趋势按波浪理论划分为四个走势区间,再计算不同区间的上证50指数样本股的相关性
【基金项目】
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973项目(No.2009CB320401)提供部分资助
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本文采用超度量聚类方法对上证50指数样本股的相关性进行实证研究,首先将2005年到2009年的长期趋势按波浪理论划分为四个走势区间,再计算不同区间的上证50指数样本股的相关性矩阵,最后利用最小生成树反映其超度量聚类特征,从而得出结论:由于行业、股本结构大小、企业业绩水平、地域性等因素的影响,不同时间段股票时间序列的拓扑关系具有不同特征;但由于这些因素的稳定性,总体上变化不大。本研究说明利用超度量聚类类方法对股票分类是有效的,可以为投资机构及投资者进行证券组合配置提供依据和参考。
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