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随着我国利率市场化的稳步推进，利率风险逐渐成为金融市场的主要风险之一。利率风险的急剧增加加大了商业银行亏损或倒闭的可能性。针对利率市场化带来的负面效应，必须用利率风险管理理论来加强对商业银行的管理。本文利用和现代计量理论和金融工程理论，建立商业银行的利率风险度量模型，并运用了Monte Carlo模拟方法对实际数据进行了风险度量。最后根据模型的计算结果对我国商业银行风险管理提出建议。