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本文用ARIMA-GARCH模型检验了宝钢权证交易对其标的资产波动的影响,并把波动率和信息联系起来.发现在权证发行后股价的波动性减小了,而且没有ARCH效应,这是因为权证的交易降低了信息的传递速度,显示出宝钢权证的发行是不合适的.
宝钢权证对其股价波动的影响
【摘 要】
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本文用ARIMA-GARCH模型检验了宝钢权证交易对其标的资产波动的影响,并把波动率和信息联系起来.发现在权证发行后股价的波动性减小了,而且没有ARCH效应,这是因为权证的交易降
【机 构】
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华中师范大学数学与统计学学院,湖北武汉,430079
【出 处】
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第八届中国青年运筹信息管理学者大会
【发表日期】
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2006年8期
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