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本文用最新的样本数据，运用平稳性检验、序列相关性分析、ARCH效应检验等方法分析了上证国债指数日收益率序列的波动特征，并利用ARCH族模型论证了风险对国债收益率的解释力和沪市存在的杠杆效应。
ARCH族模型对国债指数的实证分析
【摘 要】
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本文用最新的样本数据，运用平稳性检验、序列相关性分析、ARCH效应检验等方法分析了上证国债指数日收益率序列的波动特征，并利用ARCH族模型论证了风险对国债收益率的解释力和沪
【机 构】
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南京工业大学自动化与电气工程学院,江苏 南京 210009
【出 处】
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江苏省系统工程学会第十一届学术年会
【发表日期】
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2009年期
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